Cybernetic Negociação Estratégias Ruggiero

Na seção anterior desta série, observamos como uma empresa isolou partes dos padrões de Elliott Wave e ajudou o comerciante a identificá-los em situações de negociação de fim-de-dia e em tempo real. Nesta seção, conversamos com um experiente designer de sistemas de comércio que pesquisou o desafio de implementar a teoria de Elliott Wave por computador desde meados da década de 1990. O Designer Murray Ruggiero não é estranho aos usuários do sistema de negociação. Ele é o autor de uma série de livros sobre o tema - incluindo estratégias de negociação cibernética: Desenvolver uma estratégia de negociação rentável com State-of-the-Art Technologies (1997) e Traders Secrets Análise Psicológica Amperes: pessoas reais se tornando comerciantes bem sucedidos ), O boletim de notícias da vantagem interna, assim como mais de 70 artigos em várias publicações negociando. Seu trabalho é referenciado em livros por autores proeminentes como Larry Williams, John Murphy e Perry Kaufman. Em seu livro Trading Systems And Methods (1998), o especialista em sistemas de negociação Perry Kaufman apresenta quatro sugestões de Ruggieros para negociar Elliott por máquina: 1) Insira a onda 3 na direção da tendência. 2) Fique fora do mercado durante a onda 4. 3) Digite a onda 5. 4) Tome a contra-tendência ABC no topo da onda 5. Kaufman também diz: Quando uma onda aparece em dois quadros de tempo, como gráficos diários e semanais, a probabilidade de O sucesso desta formação aumenta. Sem algum tipo de confirmação, o risco de estar no lado errado do comércio aumenta. A exatidão não é chave O problema com os conceitos negociando de Elliott pelo computador, Ruggiero acredita, é que o desenhador deve reduzir o aspecto altamente subjetivo da teoria em componentes quantificáveis, específicos. O objetivo é encontrar as áreas da teoria que funcionam melhor e, em seguida, dizer ao computador como encontrá-los para você. Para Ruggiero, a chave não é tentar ensinar a máquina a contar Elliott Waves com precisão porque, como Robert Prechter, Ruggiero ainda acredita que é preciso um grau de intervenção humana para aplicar os aspectos altamente complexos da interpretação de Elliott Wave. Essa necessidade de envolvimento humano deve-se ao fato de Elliott Wave ter sido tradicionalmente usado em previsões de longo prazo. Mas os comerciantes estão mais interessados ​​em prazos muito mais curtos, e faz sentido que um sistema que é o comércio intraday tem um foco diferente de um sistema à procura de um alvo que é semanas, meses ou anos de distância. Há uma diferença entre a contagem de hoje ea contagem verdadeira, diz Ruggiero. A chave para negociar Elliott reside em não ficar pendurado na contagem de onda correta, mas sim em determinar a contagem que tem a menor pena por estar errado. Encontrar a contagem correta requer tempo. Existem nove diferentes padrões de onda ou graus de tendência em Elliott Wave que vão desde o supercycle grande duração de centenas de anos para o sub-minuet grau cobrindo algumas horas. Os praticantes de Elliott podem passar dias discutindo sobre a contagem de ondas correta, mas, em muitos casos, o número não será confirmado até depois do fato. No entanto, o comerciante não está interessado em saber se o índice escolhido ou futuro é a primeira ou terceira onda, mas sim o que seu ou seu risco de estar errado é versus a recompensa potencial. Um comerciante está realmente à procura de um preço de entrada que está perto de suporte. Que, se quebrado, irá anular o padrão e resultar em uma pequena perda, mas, se correto, vai retornar três a cinco vezes a quantidade arriscada. Por exemplo, se, na onda Elliott completa abaixo, o comerciante confundiu o fundo da onda 2 para ser o fundo da onda 4 e entrou em um comércio longo, ele ou ela pegaria a onda 3 em vez da onda 5 e ainda fazer um bom lucro Porque as duas ondas 3 e 5 são geralmente poderosas movimentos para cima. Em certos casos, uma onda 3 é a onda mais longa no padrão. Agora vamos dizer que o mesmo comerciante confundiu a onda B para a onda 1 e, em seguida, entrou em um comércio longo na próxima pausa porque ele ou ela pensou que era uma nova onda 3 esta pausa seria realmente uma continuação da onda C, tornando o comércio um doloroso Experiência, especialmente se a onda C estava incompleta. Na Figura 1 abaixo, vemos um exemplo de um padrão de onda que foi identificado pelo computador como uma onda ABC, mas foi realmente parte de uma onda corretiva muito maior. Isso funcionou bem para o comerciante, que, em vez de ganhar o lucro esperado de duas a três vezes o risco (5,5 pontos), fez mais de seis vezes esse valor. O ponto é que não importa realmente se o comerciante começ a contagem da onda errada. Enquanto ele ou ela determina a direção primária da tendência, diferencia adequadamente entre as ondas primária e corretiva e usa paradas apertadas e metas de lucro realistas, os comércios podem ainda ser muito rentáveis. Figura 1 Gráfico de cinco minutos do Dow Industrial Average mostrando um comércio rentável e o Elliott Wave Oscillator na janela inferior. Elliott Wave Oscillator O que pode um comerciante de computador Elliott Wave usar para obter uma maior visão sobre onde ele ou ela está em uma onda Crie um Elliott Wave oscilador (EWO), de acordo com Perry Kaufman. O EWO é simplesmente a diferença entre uma média móvel simples de cinco períodos e de 35 períodos. Que na Figura 1 é mostrado como linhas de média móvel vermelha e azul. Em Metastock. Por exemplo, a fórmula para o EWO é simples. Para obter a exibição mostrada na Figura 1, traçar a fórmula abaixo como um histograma: EWO Mov (Close, 5) Mov (Close, 35). Observe as linhas magentas na tabela principal e aquelas na janela EWO inferior inclinadas na direção oposta. Isso mostra uma clara divergência entre o preço eo oscilador Elliott Wave - um sinal de que uma mudança de direção é iminente. Kaufman diz que uma nova tendência ascendente é identificado quando o EWO faz um maior elevado do que o EWO anterior alta. Por exemplo, em uma tendência de alta, uma onda-3 EWO alta seria maior do que uma onda-1 alta. Como vemos na Figura 1, o EWO, como qualquer bom oscilador, também pode ser usado como um aviso de divergência e mudança de direção. Depois de assistir o EWO por um tempo, você começará a ver o padrão. Em uma tendência de alta, o EWO vai colocar em uma série de altos mais altos, após o que ele vai cair abaixo de zero, que será o ABC padrão corretivo. Uma nova série está prestes a começar. Os negócios confirmados por um oscilador são de menor risco do que aqueles sem confirmação. Quando o oscilador começa a colocar em uma série de máximos mais baixos, enquanto o preço coloca em altos mais elevados, prepare-se para uma mudança de tendência. Em Sumário Ao invés de tentar treinar o computador para realizar a tarefa complexa e subjetiva de identificar com precisão todos os aspectos da Onda Elliott, é muito mais viável isolar padrões que estão próximos uns dos outros e lugares onde a penalidade por estar errado é minimizada . Isso significa identificar a tendência principal, tendo comércios nessa direção e configuração pára apertado no caso de você ter feito um erro em sua análise. Ele não vai importar muito se você erroneamente identificar uma parte da onda para outra, desde que sejam partes semelhantes no ciclo de onda. Para ajudar a confirmar os pontos de entrada e saída adequados, o oscilador Elliott Wave pode ser usado para escolher altos mais altos e baixos mais altos em uma tendência de alta, ou baixos e baixos em uma tendência de baixa. Divergência entre o oscilador eo preço é também uma ferramenta muito útil para a confirmação do comércio. Além disso, sempre que possível, a confirmação em diferentes períodos de tempo - por exemplo, um gráfico de cinco e de 15 minutos para os comerciantes de curto prazo ou um gráfico diário e semanal para os comerciantes de mais longo prazo - aumenta as chances de um resultado lucrativo. Com uma compreensão básica da teoria e um pouco de prática, não será muito antes de você está usando o que você aprendeu para melhorar a sua perspicácia de negociação. Elliott Wave: Resolvendo o Problema de Probabilidade